肖和录-凯发平台

肖和录，男，1986年出生，湖南邵阳人，中共党员，副教授，管理学博士，应用经济学硕士研究生导师、金融专业学位硕士研究生导师，湖南师范大学“世承人才计划”青年学者。

研究方向：投资组合优化与绩效评价

电子邮箱：xiaohelu2017@hunnu.edu.cn

[学习经历]

2006年9月-2010年6月 湖南科技学院 数学与应用数学专业 理学学士学位

2010年9月-2013年6月 湖南师范大学 概率论与数理统计专业  理学硕士学位

2013年9月-2017年6月  湖南大学   管理科学与工程专业 管理学博士学位

[工作经历]

2017年9月-至今    湖南师范大学商学院金融系任教

2017年9月-2018年2月 主讲本科生课程《微积分》

2017年9月-2018年2月 主讲研究生课程《衍生金融工具》

2018年3月-至今   主讲本科生课程《金融工程学》

2018年9月-至今   主讲本科生课程《期货理论与实务》

2018年9月-至今   主讲本科生课程《社会保险经济学》

2018年9月-至今   主讲研究生课程《投资学》

[主持的代表性科研项目]

1. 国家自然科学基金青年项目“基于随机dea的绿色投资组合评价与优化研究”（项目编号：71801091）

2. 湖南省自然科学基金青年项目“基于多源数据的社会责任投资基金动态效率评价与提升路径研究”（项目编号：2020jj5377）

[论文代表作]

[1] ren, t., zhou, z., & xiao, h*. (2021). estimation of portfolio efficiency considering social responsibility: evidence from the multi-horizon diversification dea. rairo-operations research, 55(2), 611-637.

[2] xiao, h., ren, t., zhou, z., & liu, w. (2020). parameter uncertainty in estimation of portfolio efficiency: evidence from an interval diversification-consistent dea approach. omega, 102357.

[3] xiao, h., ren, t., & ren, t. (2020). estimation of fuzzy portfolio efficiency via an improved dea approach. infor: information systems and operational research, 58(3), 478-510.

[4] xiao, h., zhou, z., ren, t., bai, y., & liu, w. (2020). time-consistent strategies for multi-period mean-variance portfolio optimization with the serially correlated returns. communications in statistics-theory and methods, 49(12), 2831-2868.

[5] zhou, z., gao, m., liu, q., & xiao, h*. (2020). forecasting stock price movements with multiple data sources: evidence from stock market in china. physica a: statistical mechanics and its applications, 542, 123389.

[6] zeng, x., zhou, z., liu, q., xiao, h*., & liu, w. (2020). environmental efficiency and abatement potential analysis with a two-stage dea model incorporating the material balance principle. computers & industrial engineering, 148, 106647.

[7] zhou, z., chen, e., xiao, h*., ren, t., & jin, q. (2019). performance evaluation of portfolios with fuzzy returns. rairo-operations research, 53(5), 1581-1600.

[8] zhou, z., xiao, h*., jin, q., & liu, w. (2018). dea frontier improvement and portfolio rebalancing: an application of china mutual funds on considering sustainability information disclosure. european journal of operational research, 269(1), 111-131.

[9] 肖和录, 任甜甜, 周忠宝, & 刘文斌. (2020). 多阶段分散化投资组合效率估计. 系统管理学报, 29(1), 100-106.

[10] 周忠宝, 任甜甜, 肖和录, 金倩颖, 吴士健. 资产收益序列相依下的多阶段投资博弈模型. (2019). 管理科学学报, 22(07):66-88.

[11] 周忠宝, 肖和录, 任甜甜, 马超群, 刘文斌. 全链接分散化多阶段投资组合评价研究(2017). 管理科学学报, 20(06):89-100.